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大概(?)

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在ARIMA模型的识别过程中,我们主要用到两个工具:自相关函数ACF,偏自相关函数PACF以及它们各自的相关图。

1、模型识别

(1)数据录入

(2)时序图判断平稳性

(3)原始数据的对数处理

(4)对对数序列进行平稳性检验,判断序列的单整阶数,确定差分次数d

(5)建立一阶差分序列

(6)模型的识别

2、模型的参数估计,确定最优模型

3、模型的诊断检验

4、用静态预测方法预测2008年的中国进出口贸易总额,和实际数据进行比较预测效果。

5、尝试用“方程去趋势方法”消除确定趋势,后用ARMA模型拟合1950年到2007年中国进出口贸易总额数据,并预测2008年的中国进出口贸易总额。

6、对两种处理的方法进行比较分析。

(1)根据时序图的形状,采用相应的方法把非平稳序列平稳化;

(2)对经过平稳化后的1950年到2007年中国进出口贸易总额数据建立合适的ARIMA()模型,并能够利用此模型进行进出口贸易总额的预测。

要求:

(1)深刻理解非平稳时间序列的概念和ARIMA模型的建模思想;

(2)如何通过观察自相关,偏自相关系数及其图形,利用最小二乘法,以及信息准则建立合适的ARIMA模型;如何利用ARIMA模型进行预测;

(3)熟练掌握相关Eviews操作,读懂模型参数估计结果。

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